一、不定项选择（每题2分，共20分）
1．在商业银行资本总额中，按巴塞尔协议规定，其长期次级债券最多只能为核心资本的（    ）。
①100%      ②50%      ③25%      ④20%
2．新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大风险是指（              ）。
①市场风险   ②利率风险   ③信用风险   ④操作风险
3．商业银行管理的最终目标是企业价值最大化。，式中是指商业银行在第t年的（       ）。
①现金净流量   ②总收入     ③ 利润      ④价值
4．下列功能项目中，哪一项不是商业银行资本的主要功能（      ）。
①盈利功能    ②营业功能   ③保护功能     ④管理功能
5．现金资产管理的原则是（             ）。
①总量适度        ②适时调节   ③安全保障       ④收益最大
6．下列能够衡量商业银行盈利性的指标是（    ）
  ① ROA    ②ROE     ③现金股利/利润   ④营业利润率
7．下列既属于中间业务又属于表外业务的是（    ）
① 信用证业务  ②担保业务     ③ 互换业务     ④远期利率协议
8．短期借款的主要渠道包括（    ）
①同业借款   ②向中央银行借款  ③ 转贴现   ④回购协议
9．银行的核心资本充足比率应不少于（    ）
① 8％      ② 6％          ③ 4％        ④10％
10．中长期贷款展期不得超过原贷款期限的一半，并且最长不得超过（    ）
① 2年      ②3年         ③5年        ④10年
二、判断题（每题1分，共10分）
1．商业银行管理的最终目标是利润最大化。（     ）
2．三性中，资金的流动性是核心。（     ）  
3．商业银行向中央银行借款不可以用于投资。（     ）
4．巴塞尔协议将资本票据、资本债券、可转换债券称为次级长期债券。（     ）
5．补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。（     ）
6．发行金融债券是银行筹集短期资金来源的一种主要方式。（    ）
7．敏感性缺口为正，市场利率上涨时，银行净利息收入呈下降的趋势。（    ）
8．承诺费属于银行贷款价格的一部分。（    ）
9．风险转移是一种事后控制贷款风险的手段。（    ）
10．商业银行中间业务是其资产负债业务的延伸。（   ）
三、名词解释题（每题3分，共12分）
1．市场细分
2．保理
3．全面质量管理
4．住房抵押贷款证券化
四、简答题（每题4分，共16分）
1．目前影响我国商业银行中间业务发展的因素有哪些。
2．简述商业银行借入资金时应考虑的因素。
3．简要分析分业经营的利弊。
4．简述商业银行绩效评估的方法。
五、计算题（每题11分，共22分）
1．假设某商业银行仅存在一笔5年期固定利率为10%的资产，共100单位，其资金来源是1年期利率为9%的负债，共90单位，展幅为1%。银行的股权（资本）为10单位。该银行年利息收入为10单位（现金流入），年利息支出为8.1单位（现金流出），不考虑税收，所以净利息收入为1.9单位（净现金流入）。如果利率在5年内都不发生变化，银行的净收入和股权的市场价值亦不会改变。现假设当该银行5年期资产刚刚形成之后，市场上对应于该资产与负债的金融产品的利率紧接着分别提高了300个基点，即与该资产对应的金融产品的利率上升到13%，与该负债对应的金融产品的利率上升到12%，分别用会计模型和经济模型进行分析。
2．假定某商业银行敏感性资产与负债如下表          (单位：百万元)
 

请根据以上资料计算该行敏感性缺口GAP，并进一步分析其利率风险状况。
六、论述题（每题10分，共20分）
1．结合我国实际论述提高商业银行资本充足率的措施。
  2．论述商业银行证券投资的策略。