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一、填空（每空1分，共23分）
1．欧美商业银行的发展基本上遵循着两大传统，即（）（）
2．商业银行以经营证券的范围，分为（）（）（）
3．内源资本支持资产增长的局限性在于（）（）（）
4．以波动程度为依据，将银行存款分为（）（）（）
5．商业银行现金管理遵循（）（）（）的原则。
6．消费者贷款主要分（）（）（）三种类型。
7．银行信托具有三大主要职能（）（）（）
8．巴塞尔委员会将表外业务分为（）（）（）三类。
二、解释下列概念（每题2分，共10分）
1．国家风险
2．贷款风险分类
3．资产负债管理
4．内部控制
5．易变性存款
三、比较分析（每题5分，共15分）
1．信用贷款与保证贷款
2．核心资本与附属资本
3．持续期缺口与资本净值
四、简答下列问题（每题5分，共25分）
1．金融债券的特点？
2．如何分析公司信用？
3．商业银行风险的特点？
4．银行并购的动机？
5．商业银行在经济中的地位？
五、计算与分析（每题6分，共12分）
1．恒信租赁公司与客户签订的租赁项目概算成本为10万美元，年租金率10%，租期3年，每半年末等额支付租金。请问每期租金及租金总额是多少？
2．居民余先生欲购买一套面积90平方米、售价20万元的商品房，并与开发商签订合同，正式向银行申请期限为10年的住房抵押贷款，利率确定为4%。假如首付款比例为30%，作为客户经理，请你告知余先生该笔贷款的最高额度以及每期还款额度。[（1.0033）120=1.4849]
六、论述（二题选作一题，15分）
1．从表外经营以及其他业务发展看我国银行业的竞争力。
2．资产证券化的机制及其作用，对国内银行经营实践的影响。
模拟试题六答案
一、 填空
第1 空 英式短期融资传统
第2 空 德式综合经营传统
第3 空 德国全能银行
第4 空 英国全能银行
第5 空 美国职能银行
第6 空 适度资本金数额
第7 空 银行创利能力
第8 空 银行股利政策
第9 空 易变性存款
第10 空 准变性存款
第11 空 稳定性存款
第12 空 总量适度
第13 空 适时调节
第14 空 安全保障
第15 空 居民住房贷款
第16 空 非住房贷款
第17 空 信用卡贷款
第18 空 财务管理
第19 空 融通资金
第20 空 信用服务
第21 空 担保和类似的或有负债
第22 空 承诺
第23 空 与利率和汇率相关的项目
二、 解释下列概念
1．国家风险：指与借款人所在国的经济、社会和政治环境方面有关的风险。（1”）当向外国政府提供贷款时，由于这种贷款一般没有担保，当借款国的经济和政治发生严重危机或波动时，就可能发生贷款违约的风险。（1”）
2．贷款风险分类：银行信贷管理人员，或监管当局检查人员，综合能获得的全部信息，（1”）并运用最佳判断，根据贷款的风险程度，对贷款质量做出评价，以建立充足的贷款损失准备。
3．资产负债管理：在融资计划和决策中，银行主动利用对利率变化敏感的资金，（1”）协调和控制资金配置状态，使银行维持一正的净利息差额和正的资本净值。
4．内部控制：内部控制作为完整的财务和其他控制体系，包括组织结构、方法程序和内部审计。（1”）它由管理当局根据总体目标建立。（1”）
5．易变性存款：主要指活期存款。（1”）由于这类存款是现实的购买和支付手段，客户随时有可能向银行提现和转帐，因而这类存款的稳定性最低。（1”）
三、 比较分析
1．信用贷款与保证贷款。前者以借款人的资信为依据发放贷款，后者以借款人和保证人的资信为依据发放贷款。（2”）前者无需担保，后者要求担保，且以保证人的资信作担保。前者手续简便，只需审查借款人的偿还能力；后者相对复杂，银行既要审查借款人也要审查保证人的担保能力。（3”）
2．核心资本与附属资本。核心资本包括，普通股实收资本、永久性非累积优先股、公开储备。核心资本≥总资本的50%，要扣除商誉。（2”）附属资本包括，未公开储备①、资本重估储备、普通准备金③、债务性质的资本工具、次级长期债券。附属资本＜总资本的50%，①不能超过附属资本的45%，③不能超过风险资产的1.25%。（3”）
3．持续期缺口与资本净值。持续期缺口与资本净值：通过相机调整资产负债结构，使银行控制或实现一个正的权益净值，降低投资、融资的利率风险。（2”）
Dgap =DA – μDL (μ>0 ) (1-μ) DNW = DA – μDL持续期缺口为正，利率上升，净值价格下降；利率下降，净值价格上升。持续期缺口为负，净值价格与利率同向变动。持续期缺口为零，净值价格变动不受利率波动影响。（3”）
四、 简答下列问题
1．金融债券的特点。相比存款有优势，筹资目的、筹资机制、筹资效率、资金稳定性、资金流动性等均不同。（3”）相比存款局限性，筹资的自主性不强、筹资成本较高、流动性受市场水平制约。（2”）
2．如何分析公司信用。以信用六C原则为指导。分析公司财务报表，分析公司财务比率，分析公司现金流量。（2”）分析公司非财务因素，行业分析（行业竞争、行业周期、行业壁垒、行业法规）管理分析（组织形式、公司治理、管理层素质和稳定性）产品分析（市场占有率、销售增长率） 担保分析（作为第二还款来源）还款意愿分析。（3”）
3．商业银行风险的特点。客观性，投机性，外部性，隐蔽性，突发性。（5”）
4．银行并购的动机。追求规模发展，便于满足、实现协议规定，减少破坏性。（2”）追求协同效应，经营协同效应 （产生规模经济；优势互补,增强实力）； 财务协同效应（合理避税）（2”）管理层利益驱动。（1”）
5．商业银行在经济中的地位。商业银行是整个经济活动的中枢，（1”）商业银行业务对社会货币供给具有重要影响（1”），商业银行成为社会经济活动的信息中心，（1”）商业银行成为宏观经济政策实施的重要途径和基础，（1”）商业银行成为社会资本运动的中心。（1”）
五、 计算与分析
1．分析（2”），每期租金=19700美元（2”），租金总额=118200美元（2”）
2．分析（2”），贷款额度=14万（2”），每期还款额=1414元（2”）
六、 论述题
第一题
（1）西方银行表外业务发展给本土银行以下启示，表外业务经营管理水平关系银行服务水准的高低，关系银行竞争成败；表外业务收益在银行经营目标收益中占有重要地位，表外业务发展的根本保证在于强化内部管理。（3”）本土银行开展表外业务形势紧迫，需要更新经营思想，提高技术手段，培养新型金融人才；本土银行开展表外业务的策略，巩固完善传统表外业务，重点突破衍生工具业务，逐步兴办以融资为目的的表外业务。（3”）
（2）银行开展租赁业务的意义。银行资金雄厚，机构发达，客户资源众多，技术设备先进，人才信息优势，必将促进租赁市场繁荣；有利银行资产多样化，分散投资风险，拓展中间业务，强化服务功能。（3”）
（3）银行经理信托的意义。信托与私人银行业务；信托业务规范经营，法律支持与理性监管，合规经营的原则要求。（3”）
（4）代理业务促进银行发展，发挥银行资源优势，增加银行资金来源，开创服务收益渠道；投资银行业务有利于银行发展新客户，拓宽服务（公司理财）渠道，创造丰厚收入。（3”）
第二题
1．资产证券化。商业银行在发放贷款后，经过一定的技术处理把贷款重新组合，并由这些贷款支持发行银行债券。（2”）
2．资产证券化机制。LO将重组后的贷款出售给TC，并把贷款从表内→表外； TC帮U发行债券，代表IN审计LO情况；LO向CE购买信用证或保险以提高信用，使债券对投资者具有吸引力；TC还需要RA对交易进行评级，以确定贷款质量、CE的资本强度和交易结构；U从TC购买债券，而后出售给投资者；LO向借款人收取本息，扣除服务费，转给TC，TC转给IN。（7”）
3．资产证券化的作用。资金来源多样化，降低融资成本，有助于资本管理，产生服务费收入，降低利率风险。（3”）
4．国内银行信贷资产证券化必须考虑成本和规模效益，可以证券化的贷款组合有限，资产证券化后的追索权问题。（3”）
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